Finance

Kalkulačka Sharpeho poměru

Sharpe Ratio (Risk-Adjusted Return)

Portfolio Return

Risk-Free Rate

Std. odchylka (σ)

What is Sharpe Ratio Calculator?

▾

Sharpe Ratio měří rizikově upravený výnos: (výnos portfolia – bezriziková sazba) / volatilitu. Vyšší je lepší.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

How to Sharpe Ratio Calculator

▾

1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
2Calculate Sharpe ratio
3Compare across portfolios/investments

Worked Examples

▾

Example 1

Given:Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free

Výsledek:Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)

> 1.0 excellent, < 0.5 poor

Frequently Asked Questions

▾

Is Sharpe ratio universal?

Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.

Common Mistakes to Avoid

▾

!Using different risk-free rates
!Not comparing portfolios with same time period

References

›Sharpe Ratio — Wikipedia

📖Difficulty:Advanced

Pouze pro informační účely. Tento nástroj nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními nebo finančními rozhodnutími se poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem.

Deep Dive

Read the full guide on how to use this calculator effectively

Číst více →

Můžete také potřebovat

→

Options Black Scholes Calculator

→

Bond Yield Calculator

→

Bond Duration Calculator

→

Bond Convexity Calculator

Formula-verified for precision

Reviewed October 2026

Our methodology

Ratings & comments

…

Získejte týdenní matematické tipy

Připojte se k 12 000+ odběratelům, kteří každý týden dostávají tipy na kalkulačku.

🔒

100 % zdarma

Nikdy bez registrace

✓

Přesné

Ověřené vzorce

⚡

Okamžité

Výsledky při psaní

📱

Připraveno pro mobily

Všechna zařízení