Kalkulačka VaR

Value at Risk (VaR) odhaduje maximální ztrátu za časové období na úrovni spolehlivosti (např. 95% jistá ztráta nepřesáhne X $ za jeden den).

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

1. 1Input returns history or parameters
2. 2Calculate percentile loss
3. 3Report VaR at chosen confidence level

• !Assuming VaR captures all downside
• !Not updating with new volatility regime