Finance

Kalkulačka Sharpeho poměru

What is Sharpe Ratio Calculator?

▾

Sharpeův poměr měří rizikově upravený výnos porovnáním nadměrného výnosu a volatility. Vyšší poměry znamenají lepší výnosy na jednotku rizika, užitečné pro porovnávání investic.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Vzorec

▾

f(x)Sharpe ratio = (výnos portfolia - bezriziková sazba) / standardní odchylka

How to Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Worked Examples

▾

Example 1

Given:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Výsledek:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Common Mistakes to Avoid

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

References

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Difficulty:Advanced

Pouze pro informační účely. Tento nástroj nepředstavuje finanční poradenství. Před investičními nebo finančními rozhodnutími se poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem.

Ratings & comments

…

Získejte týdenní matematické tipy

Připojte se k 12 000+ odběratelům, kteří každý týden dostávají tipy na kalkulačku.

🔒

100 % zdarma

Nikdy bez registrace

✓

Přesné

Ověřené vzorce

⚡

Okamžité

Výsledky při psaní

📱

Připraveno pro mobily

Všechna zařízení